Trang này được dịch tự động. Bản gốc tiếng Anh là phiên bản chính thức. Đọc bằng tiếng Anh
Chuyển đến nội dung chính

Long Strangle

Cùng luận điểm với long straddle: bạn nghĩ điều gì đó lớn sắp xảy ra, nhưng không biết theo hướng nào. Điểm khác biệt: bạn mua quyền chọn OTM thay vì ATM. Vé vào rẻ hơn, nhưng tài sản cơ sở cần di chuyển xa hơn trước khi bạn thấy được một xu lợi nhuận.

Sự đánh đổi rất đơn giản. Straddle tốn nhiều chi phí hơn nhưng hòa vốn nhanh hơn. Strangle tốn ít hơn nhưng đòi hỏi biến động lớn hơn. Nếu bạn nghĩ BTC sẽ di chuyển 15% và straddle ngụ ý 9%, cả hai đều hiệu quả. Nếu bạn nghĩ nó sẽ di chuyển 11%, straddle hiệu quả còn strangle thì có thể không.

Bạn Làm Gì

The SetupYou pay premium
Mua1 call OTM (giá strike cao hơn giá hiện tại)
Mua1 put OTM (giá strike thấp hơn giá hiện tại), cùng ngày đáo hạn
Lợi nhuận tối đa
Không giới hạn
Lỗ tối đa
Tổng phí quyền chọn
Hòa vốn trên
Strike call + phí
Hòa vốn dưới
Strike put - phí

Vùng Chết

Đây là điểm khác biệt then chốt so với straddle. Giữa hai giá strike của bạn, cả hai quyền chọn đều OTM. Không quyền chọn nào có giá trị nội tại. Bạn mất toàn bộ phí quyền chọn. Với straddle, mức lỗ tối đa là một điểm duy nhất. Với strangle, mức lỗ tối đa là một vùng phẳng.

Điểm hòa vốn của bạn nằm xa hơn. Tài sản cơ sở cần vượt qua không chỉ phí quyền chọn, mà còn cả khoảng cách từ giá giao ngay đến giá strike của bạn. Đó là cái giá của việc vào lệnh rẻ hơn.

P&L Hoạt Động Như Thế Nào

Payoff có hình chữ U với đáy phẳng:

  • Giữa hai giá strike (vùng chết). Cả hai quyền chọn đều OTM. Lỗ tối đa = tổng phí quyền chọn.
  • Ngay ngoài các giá strike. Một quyền chọn có giá trị nội tại nhưng không đủ để bù đắp chi phí. Lỗ một phần.
  • Xa khỏi cả hai giá strike. Một chân là ITM sâu, chân kia vô giá trị. Lợi nhuận tăng tuyến tính.

Ví dụ: Long Strangle trên BTC (put 95k / call 105k)

BTC đang ở mức 100k. Mua call 105k với giá 3k. Mua put 95k với giá 2k. Tổng phí quyền chọn = 5k.

BTC khi đáo hạn
Giá trị call
Giá trị put
P&L
$80,000
$0
$15,000
+$10,000
$90,000
$0
$5,000
$0
$95-105k
$0
$0
-$5,000
$110,000
$5,000
$0
$0
$120,000
$15,000
$0
+$10,000

BTC cần giảm xuống dưới 90k hoặc tăng lên trên 110k để có lợi nhuận. Đó là biến động 10% theo một trong hai hướng, so với 9% trong ví dụ straddle. Bạn trả 5k thay vì 9k, nhưng điểm hòa vốn của bạn rộng hơn.

Khám Phá Payoff

Giá spot khi đáo hạn$100k
$70k$130k
Tổng phí quyền chọn đã trả$5k
$1k$12k
BE $90kBE $110k$0+$20k-$5k$70kK1 $95kK2 $105k$130kGiá spot khi đáo hạnP&L
Thanh toán
$100k
P&L
-5.0k
Lỗ tối đa
-$5k
Lãi tối đa
Không giới hạn

Khi Nào Nên Sử Dụng

  • Bạn kỳ vọng một biến động lớn nhưng không biết theo hướng nào
  • Bạn muốn chi phí vào lệnh rẻ hơn so với straddle và chấp nhận điểm hòa vốn rộng hơn
  • Biến động dự kiến đủ lớn để vượt qua khoảng cách hòa vốn rộng hơn
  • IV đang ở mức thấp so với những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra
💡

Lựa chọn giữa strangle và straddle quy về một câu hỏi: biến động sẽ lớn đến mức nào? Nếu bạn nghĩ nó cực lớn (15%+), strangle cho bạn đòn bẩy cao hơn trên mỗi đô la. Nếu bạn chỉ nghĩ nó 'lớn hơn mức ngụ ý' (ví dụ 10% so với ngụ ý 8%), điểm hòa vốn hẹp hơn của straddle sẽ an toàn hơn.

Tổng Quan Greeks

Greek
Dấu
Giải thích đơn giản
Delta
~0
Gần như trung tính khi vào lệnh
Gamma
+
Dương nhưng thấp hơn straddle (các chân đều OTM)
Theta
-
Âm nhưng thấp hơn straddle (quyền chọn OTM mất giá chậm hơn)
Vega
+
IV tăng có lợi cho cả hai chân
Sai lầm thường gặp
Sai lầmChọn strangle thay vì straddle chỉ vì nó rẻ hơn
Thực tếPhí quyền chọn rẻ hơn không có nghĩa là giao dịch rẻ hơn. Một strangle đáo hạn trong vùng chết mất 100% phí quyền chọn giống hệt như straddle đáo hạn tại giá strike. Câu hỏi là khoảng cách hòa vốn, không phải giá vé.
Sai lầmĐặt giá strike quá xa OTM để tiết kiệm tiền
Thực tếMột strangle 20-delta trên BTC tốn rất ít, nhưng BTC cần di chuyển 15%+ để có lợi nhuận. Bạn đang mua vé số, không phải giao dịch biến động. Hãy giữ giá strike đủ gần để một biến động thực tế mang lại lợi nhuận.
Sai lầmBỏ qua vega -- chỉ nghĩ đến payoff khi đáo hạn
Thực tếTrước ngày đáo hạn, một cú tăng vọt IV có thể khiến strangle của bạn có lãi ngay cả khi tài sản cơ sở chưa di chuyển. Ngược lại, IV sụp đổ có thể phá hủy vị thế của bạn ngay cả khi tài sản cơ sở bắt đầu di chuyển. Vega là một nửa của giao dịch.

Liên quan:

  • Short Strangle, phía bên kia của giao dịch
  • Long Straddle, điểm hòa vốn hẹp hơn, chi phí cao hơn
  • Vega, IV tăng có thể khiến giao dịch này có lãi trước ngày đáo hạn