Trang này được dịch tự động. Bản gốc tiếng Anh là phiên bản chính thức. Đọc bằng tiếng Anh
Chuyển đến nội dung chính

Diagonal Spread

BTC đang ở mức 94.800 và bạn muốn chạy chiến lược covered call. Vấn đề: mua 1 BTC tốn 94.800. Phí quyền chọn từ việc bán một call 14 ngày có thể chỉ là 1.950. Đó là lợi suất 2% trên số vốn gần sáu chữ số. Có một cách tốt hơn.

Diagonal spread sử dụng giá strike khác nhaungày đáo hạn khác nhau. Đây là sự kết hợp giữa vertical spread (khác giá strike) và calendar spread (khác ngày đáo hạn). Phiên bản phổ biến nhất ("poor man's covered call") chỉ tốn 20% vốn cho 80% mức độ tiếp xúc.

💡

Poor man's covered call cho phép bạn chạy chiến lược covered call trên BTC trị giá 95k mà không cần nắm giữ 95k BTC. Một call LEAPS lãi sâu (deep ITM) nắm bắt 88% biến động với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ.

Bạn Làm Gì (Poor Man's Covered Call)

The SetupYou pay premium
Mua1 call lãi sâu (deep ITM), đáo hạn dài hạn (phần thay thế tài sản cơ sở)
Bán1 call lỗ (OTM), đáo hạn ngắn hạn (phần covered call)
Lợi Nhuận Tối Đa
Gần giá strike bán
Lỗ Tối Đa
Debit ròng
Vốn Yêu Cầu
Ít hơn nhiều so với nắm giữ tài sản cơ sở
Theta
Dương ròng (kỳ hạn gần suy giảm nhanh hơn)

Ví Dụ Cụ Thể

BTC ở mức $94.800. Mua call LEAPS $75k lãi sâu (deep ITM) (90 ngày, delta 0,88) với giá $21.200. Bán call $98k kỳ hạn 14 ngày với giá $1.950.

Debit ròng: 19.250. So sánh với 94.800 nếu sở hữu tài sản cơ sở trực tiếp.

Nếu BTC giữ ở mức 94.800 đến ngày đáo hạn 14 ngày, call vị thế bán đáo hạn vô giá trị. Bạn giữ được 1.950 phí quyền chọn. LEAPS của bạn vẫn còn trị giá khoảng 20.800. Roll call vị thế bán sang chu kỳ 14 ngày tiếp theo và thu thêm 1.800-2.100.

Nếu BTC tăng lên 98.000, call vị thế bán ở trạng thái hòa vốn (ATM) khi đáo hạn. LEAPS của bạn tăng khoảng 2.816 (delta 0,88 x biến động 3.200). Cộng với 1.950 phí quyền chọn, tổng là 4.766 trên 19.250 vốn triển khai. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn 24,7% so với 5,4% nếu bạn sở hữu spot và bán cùng covered call đó.

Nếu BTC giảm xuống 87.000, bạn lỗ khoảng 6.864 trên LEAPS (delta 0,88 x mức giảm 7.800) nhưng giữ được 1.950 phí quyền chọn. Lỗ ròng: 4.914. Với spot, bạn đã lỗ 7.800. Diagonal không bảo vệ bạn khỏi rủi ro giảm giá, nhưng bạn đã rủi ro ít vốn hơn.

P&L Hoạt Động Như Thế Nào

Call vị thế mua lãi sâu (deep ITM) hoạt động như tài sản cơ sở (delta cao, ~0,80-0,90) nhưng chỉ tốn một phần nhỏ chi phí so với mua tài sản cơ sở. Call OTM ngắn hạn vị thế bán tạo thu nhập đối ứng, giống như covered call.

  1. Dưới giá strike của call vị thế mua. Trường hợp xấu nhất. Call vị thế mua mất phần lớn giá trị. Lỗ giới hạn ở debit ròng.
  2. Gần giá strike của call vị thế bán. Lý tưởng. Call vị thế bán đáo hạn vô giá trị, call vị thế mua giữ được giá trị đáng kể. P&L tối đa.
  3. Cao hơn nhiều so với call vị thế bán. Call vị thế bán chuyển sang lãi (ITM), bù trừ mức tăng của call vị thế mua. P&L phụ thuộc vào giá trị thời gian còn lại trong chân dài hạn.

Khám Phá Payoff

Biểu đồ dưới đây xấp xỉ diagonal như một covered call (mua tài sản cơ sở + bán call) vì LEAPS lãi sâu (deep ITM) hoạt động như tài sản cơ sở. P&L thực tế cũng phụ thuộc vào thay đổi IV kỳ hạn xa.

Giá spot khi đáo hạn$100k
$70k$130k
Phí Quyền Chọn Call Vị Thế Bán$3k
$1k$8k
BE $97k$0+$8k-$27k$70kK $105k$130kGiá spot khi đáo hạnP&L
Thanh toán
$100k
P&L
+3.0k
Lỗ tối đa
-$27k
Lãi tối đa
+$8k

Khi Nào Nên Sử Dụng

  • Bạn muốn thu nhập từ covered call nhưng không đủ khả năng (hoặc không muốn nắm giữ) hơn 95k BTC hoặc ETH
  • Bạn muốn hiệu quả sử dụng vốn. Chỉ 19k bị khóa thay vì 95k cho mức độ tiếp xúc tương tự
  • Bạn có quan điểm tăng giá nhẹ trong suốt kỳ hạn đáo hạn gần
  • IV kỳ hạn xa tương đối rẻ so với kỳ hạn gần (bạn đang mua xa, bán gần)

Sai Lầm Phổ Biến

Sai lầm thường gặp
Sai lầmMua quyền chọn kỳ hạn xa không đủ sâu trong vùng lãi (ITM). 'Call \$90k rẻ hơn, tôi sẽ tiết kiệm tiền.'
Thực tếMột LEAPS hòa vốn (ATM) hoặc lãi (ITM) nhẹ có quá nhiều giá trị thời gian. Bạn đang trả tiền cho phần premium thời gian suy giảm bất lợi cho bạn ở cả hai chân. Bạn cần delta ít nhất 0,80 ở chân mua -- lãi sâu (deep ITM) -- để nó hoạt động như tài sản cơ sở. Call \$75k với delta 0,88 tốn nhiều tiền hơn ban đầu nhưng biến động gần như 1:1 theo BTC.
Sai lầmKhông roll chân bán kịp thời. Để nó đến ngày đáo hạn ở 2 DTE vì 'biết đâu nó đáo hạn vô giá trị.'
Thực tếNếu call vị thế bán chuyển sang lãi (ITM) gần ngày đáo hạn, vị thế của bạn trở thành một spread bị khóa không thể điều chỉnh. Roll call vị thế bán ở 5-7 DTE khi vẫn còn giá trị thời gian để bán. Đừng đùa với gamma.
Sai lầmBỏ qua cấu trúc kỳ hạn. Mua quyền chọn kỳ hạn xa khi IV kỳ hạn xa đang ở mức cao.
Thực tếNếu IV 90 ngày là 72% và IV 14 ngày là 58%, bạn đang mua vol đắt và bán vol rẻ. Điều đó là ngược. Diagonal hoạt động tốt nhất khi cấu trúc kỳ hạn phẳng hoặc đảo ngược -- IV kỳ hạn gần cao hơn so với kỳ hạn xa.

Greeks Tổng Quan

Greek
Dấu
Giải Thích Đơn Giản
Delta
+
Long ròng, tương tự covered call nhưng delta thấp hơn
Gamma
Thấp
Hai chân bù trừ lẫn nhau một phần
Theta
+
Chân bán kỳ hạn gần suy giảm nhanh hơn chân mua kỳ hạn xa
Vega
+
Vega kỳ hạn xa của vị thế mua chiếm ưu thế. IV tăng có lợi.

Liên quan: