Trang này được dịch tự động. Bản gốc tiếng Anh là phiên bản chính thức. Đọc bằng tiếng Anh
Chuyển đến nội dung chính

Delta (Δ)

Delta đo lường mức độ thay đổi giá của quyền chọn khi tài sản cơ sở biến động $1.

Đường Cong Delta Tương Tác

Khám phá cách delta thay đổi theo giá spot cho các vị thế khác nhau.

Vị thế:
Số ngày đến đáo hạn30d
1d90d
Biến động ngầm định50%
10%150%
Delta dương: lợi nhuận khi giá tăng. Click hoặc kéo để di chuyển giá giao ngay.
ITMOTMATM1.00.50.00.00.0$70kGiá thực hiện $100k$130kGiá giao ngayDelta
Giá giao ngay
$100.0k
Delta
+0.540
Độ có lời
ATM
Tỷ lệ phòng ngừa rủi ro
54%
Rủi ro gamma
Thấp
Delta = +0.540 Với mỗi $1,000 di chuyển của giá giao ngay, quyền chọn di chuyển $540 cùng hướng

Giá Trị Theo Vị Thế

Quyền chọn
Khoảng Delta
Ví dụ
Long call
0 đến +1
Δ = 0.5 nghĩa là +$0.50 cho mỗi $1 tăng
Long put
-1 đến 0
Δ = -0.5 nghĩa là +$0.50 cho mỗi $1 giảm
Short call
0 đến -1
Ngược lại với long call
Short put
0 đến +1
Ngược lại với long put

Delta Theo Moneyness

Moneyness
Δ của Call
Δ của Put
ITM sâu
~1.0
~-1.0
ATM
~0.5
~-0.5
OTM sâu
~0.0
~0.0

Cách Diễn Giải

Delta có nhiều cách diễn giải hữu ích:

  1. Độ nhạy giá: Một call có delta 0.5 tăng 0.50khitaˋisncơsta˘ng0.50 khi tài sản cơ sở tăng 1
  2. Tỷ lệ phòng hộ: Để phòng hộ delta cho 10 call có delta 0.5, short 5 đơn vị tài sản cơ sở
  3. Đại diện xác suất: Delta ~50% ≈ khoảng 50% xác suất đáo hạn trong trạng thái lãi (ITM) (xấp xỉ)

Sự Thay Đổi Của Delta

Delta không phải hằng số. Nó thay đổi dựa trên:

  • Giá tài sản cơ sở - Di chuyển vào trạng thái lãi (ITM) làm tăng delta, ngoài tiền (OTM) làm giảm delta
  • Thời gian đến ngày đáo hạn - Gần ngày đáo hạn, delta nhảy về 0 hoặc 1
  • Biến động - Biến động cao hơn phân bổ delta đều hơn trên các mức giá thực hiện
💡

Tốc độ thay đổi của delta được đo lường bởi gamma. Gamma cao nghĩa là delta không ổn định.

Liên quan: