Trang này được dịch tự động. Bản gốc tiếng Anh là phiên bản chính thức. Đọc bằng tiếng Anh
Chuyển đến nội dung chính

Các chỉ số Greeks

Các chỉ số Greeks đo lường mức độ thay đổi giá của quyền chọn khi các yếu tố khác nhau biến động. Chúng là công cụ thiết yếu để hiểu rủi ro và quản lý vị thế.

Greeks bậc một

GreekĐo lườngCâu hỏi được trả lời
DeltaĐộ nhạy với giáGiá quyền chọn thay đổi bao nhiêu nếu tài sản cơ sở biến động $1?
GammaĐộ nhạy của deltaDelta thay đổi nhanh đến mức nào?
ThetaSuy giảm theo thời gianTôi mất bao nhiêu giá trị mỗi ngày?
VegaĐộ nhạy với biến độngGiá thay đổi bao nhiêu nếu IV biến động 1%?

Greeks bậc hai

GreekĐo lườngCâu hỏi được trả lời
VannaĐộ nhạy delta-biến độngDelta thay đổi thế nào khi IV biến động?
VolgaĐộ nhạy vega-biến độngVega thay đổi thế nào khi IV biến động?
CharmĐộ nhạy delta-thời gianDelta thay đổi thế nào khi thời gian trôi qua?

Tra cứu nhanh

CALL PUT
Delta (Δ) 0 to +1 -1 to 0
Gamma (Γ) Always positive Always positive
Theta (Θ) Usually negative Usually negative
Vega (ν) Always positive Always positive

Mối liên hệ giữa các chỉ số

Các chỉ số Greeks được suy ra từ mô hình Black-Scholes và có mối liên hệ chặt chẽ với nhau:

  • Gamma là tốc độ thay đổi của delta
  • Thetagamma liên quan với nhau - vị thế có gamma cao thì theta cũng cao
  • Vanna đo lường delta thay đổi thế nào theo biến động (∂Δ/∂σ)
  • Volga đo lường vega thay đổi thế nào theo biến động (∂ν/∂σ)
  • Charm đo lường delta suy giảm thế nào theo thời gian (∂Δ/∂t)
  • Quyền chọn hòa vốn (ATM) có gamma, thetavega cao nhất

Trong thực tế

Nếu bạn đang...Hãy theo dõi...
Giao dịch theo hướngDelta, Charm
Gần ngày đáo hạnGamma, Theta
Giao dịch biến độngVega, Volga
Phòng hộ độngDelta, Gamma, Vanna
Quản lý mức độ phơi nhiễm skewVanna

Liên quan: