Mô phỏng rủi ro PM

Mọi con số được mô tả trong Portfolio Margin đều có thể được đọc lại cho tài khoản của bạn, và mọi giao dịch đều có thể được xem trước trước khi gửi. Bộ mô phỏng không phải là một mô hình riêng biệt: nó chạy cùng mã tính ký quỹ, trên cùng chính sách và cùng snapshot của engine, vốn được dùng để kiểm tra lệnh của bạn và vận hành bộ giám sát thanh lý.

Trong ứng dụng

Trang Portfolio margin (/risk/span) hiển thị cho tài khoản PM:

• vốn chủ sở hữu (equity), IM, MM, sức mua và vùng đệm ký quỹ duy trì
• scanning risk, mức sàn quyền chọn (option floor) và gamma overlay, hiển thị riêng từng phần
• lưới kịch bản cho từng tài sản cơ sở, với P&L của mọi kịch bản và mọi chân (leg)
• Simulate positions: thêm các chân giả định vào danh mục của bạn, hoặc thay thế toàn bộ danh mục, rồi so sánh IM và MM hiện tại với IM và MM mô phỏng. Một lần mô phỏng không bao giờ đặt lệnh hay thay đổi trạng thái tài khoản.

Trang tự làm mới mỗi 5 giây.

Endpoint

Endpoint	Trả lời câu hỏi gì	Xác thực
GET /portfolio?wallet=	Equity, IM, MM và các vị thế hiện tại	Không
GET /risk/grid?wallet=	Scanning risk, mức sàn, overlay hiện tại, và ma trận kịch bản theo từng tài sản cơ sở	Không
POST /risk/simulate/portfolio	IM và MM sẽ là bao nhiêu nếu vị thế của bạn khác đi	Không
POST /risk/simulate/orders	Một lệnh hoặc một gói lệnh có vượt qua kiểm tra ký quỹ hay không, và chi phí IM của nó	Không
GET /liquidation/status?wallet=	Trạng thái thanh lý và mức thiếu hụt	Không

Tất cả các endpoint đều nhận ví quản lý (manager wallet) của bạn làm wallet; Hypercall sẽ ánh xạ ví này sang tài khoản PM của bạn. GET /risk/grid chỉ trả lời cho tài khoản PM.

Lưới rủi ro

GET /risk/grid trả về yêu cầu ký quỹ hiện tại của tài khoản và, với từng tài sản cơ sở, các kịch bản dùng để chấm điểm tài sản cơ sở đó (lưới riêng của nó, bao gồm mọi kịch bản bổ sung) cùng với:

• scenarios[]: id, spot_shock_pct, vol_shock_pct, pnl_weight, is_tail và total_pnl của tài sản cơ sở trong kịch bản đó
• extended_risk_matrix.instruments[]: scenario_pnls theo từng chân, khớp thứ tự với scenarios

scanning_risk ở cấp cao nhất là con số thực sự được tính phí: khoản lỗ có trọng số tệ nhất của từng tài sản cơ sở, cộng lại. worst_scenario_index của ma trận chỉ mang tính chẩn đoán cho lưới của một tài sản cơ sở và không quyết định ký quỹ giữa các tài sản cơ sở.

Mô phỏng danh mục

curl -X POST https://api.hypercall.xyz/risk/simulate/portfolio \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "wallet": "0xYourManagerWallet",
    "add_positions": true,
    "positions": [
      {"symbol": "BTC-20261231-100000-C", "quantity": "-1"},
      {"symbol": "BTC-20261231-110000-C", "quantity": "1"},
      {"symbol": "BTC-PERP", "quantity": "0.25"}
    ]
  }'

• add_positions: true (mặc định) cộng từng khối lượng có dấu vào vị thế hiện tại của bạn. false thay thế danh mục của bạn bằng đúng danh sách này.
• Tối đa 50 symbol, mỗi symbol chỉ xuất hiện một lần. Chấp nhận cả symbol quyền chọn và perp.
• Vị thế được định giá theo giá mark hiện tại. Không tính phí quyền chọn và không tham chiếu sổ lệnh.

Phản hồi gồm current, simulated và delta. Trong mỗi phần tóm tắt, hãy đọc:

Trường	Ý nghĩa
equity	Equity theo định nghĩa trên trang phương pháp luận
position_initial_margin	IM trên các vị thế: max(scanning risk, mức sàn) + overlay
position_maintenance_margin	MM, bằng 0.85 × IM vị thế
open_orders_initial_margin	Phần ký quỹ giữ chỗ cho các lệnh chờ đang hoạt động của bạn
total_initial_margin	IM vị thế cộng IM lệnh mở
initial_margin_available	Equity trừ tổng IM. Giá trị âm nghĩa là rủi ro mới sẽ bị từ chối
maintenance_margin_available	Equity trừ MM. Giá trị âm nghĩa là bị thanh lý
scanning_risk, option_floor, gamma_overlay	Ba thành phần
underlyings[]	Ma trận kịch bản theo từng tài sản cơ sở, giống như trong GET /risk/grid
venue_liquidation	Xuất hiện khi bạn nắm giữ perp trên Hyperliquid: cho biết từng phân khu (compartment) Hyperliquid có trụ vững qua lưới kịch bản hay không (hedge_survives), phần tài sản thế chấp sẽ bị mất, cùng IM và MM có tính đến sàn giao dịch

metadata xác định snapshot engine mà lần mô phỏng đã chạy trên đó (l2_seq, evaluated_at_ms).

Mô phỏng lệnh

POST /risk/simulate/orders chạy phần tài chính của quy trình tiếp nhận lệnh mà không đặt bất kỳ lệnh nào:

• execution_mode: "resting" nhận đúng một lệnh và tính phí như một lệnh chờ.
• execution_mode: "atomic" đánh giá các chân như một gói được khớp cùng nhau, giống cách tính ký quỹ cho một lệnh combo.
• hypothetical_open_orders cho phép bạn thêm các lệnh chờ mà bạn chưa đặt, được đánh giá trước orders.

Phản hồi bổ sung trường admissible và, khi giá trị là false, trường rejection_reason. Khối delta cho thấy lượng IM mà lệnh sẽ sử dụng. Ví dụ request có tại Authentication.

Bộ mô phỏng lệnh chỉ trả lời câu hỏi về ký quỹ. Việc khớp lệnh, biên độ giá, RPI, nonce, giới hạn tần suất và tạm dừng giao dịch không được mô phỏng, và trạng thái engine có thể thay đổi trước khi bạn gửi lệnh thật.

Lỗi

Trạng thái	error	Ý nghĩa
400	invalid_simulation	Request sai định dạng, symbol không xác định hoặc đã đáo hạn, symbol bị trùng lặp, hoặc nhiều hơn 50 mục
429	risk_simulation_saturated	Năng lực mô phỏng được chia sẻ và có giới hạn; hãy thử lại với backoff
503	risk_inputs_unavailable	Một dữ liệu đầu vào bị thiếu hoặc đã cũ, ví dụ không có giá mark IV cho một quyền chọn, hoặc snapshot HyperCore đã cũ. Lệnh thật cũng sẽ bị từ chối vì cùng lý do

Giới hạn tần suất cho các lần mô phỏng được liệt kê tại Rate Limits.

Liên quan

• Portfolio Margin
• Tham số rủi ro PM
• Ví dụ minh họa ký quỹ PM
• Thanh lý